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Zur analytischen Bewertung von Zinsoptionen PDF

Peter Reissner

In der Praxis wird zur Bewertung von Zinsoptionen üblicherweise das Black/Scholes-Modell eingesetzt. Dies führt aber zu inneren Widersprüchen, da die Zinsstrukturkurve nicht gleichzeitig determinierende Variable und Konstante sein kann. Zudem unterscheidet sich das Kursverhalten von Anleihen, Futures und Zinssätzen wesentlich von Aktien. Existierende Bewertungsmodelle werden unter theoretischen und praktischen Gesichtspunkten kritisch analysiert. Als Konsequenz wird ein präferenzfreies analytisches Modell hergeleitet, das in seiner Leistungsfähigkeit dem Black/Scholes-Modell ebenbürtig ist, die gestellten Anforderungen aber weitgehend erfüllt.

31. Dez. 2013 ... Bewertung eine analytische Formel ohne Simulation verwendet werden. ... Forward Rate Agreements (FRAs), Zinsoptionen, begebene.

1.77 MB DATEIGRÖSSE
9783631443095 ISBN
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Analytische Arbeitsbewertung steht für Arbeitsschwierigkeit, Lohngerechtigkeit, Ordnung, Hierarchie, Laufbahn. Neue Formen der Arbeitsorganisation stehen eher für Qualifikation, Anpassungsfähigkeit, Geschwindigkeit und Ergebnisorientierung. V. Zusammenfassende Bewertung Was ist Arbeit wert? Wie kann dieser Wert ermittelt werden und lässt PDF Zur analytischen Bewertung von Zinsoptionen ...

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